暗号資産シミュレーション

【暗号資産(仮想通貨)】イーサリアム(ETH)を積立投資したらいくらになるか?過去データからシミュレーション(バックテスト)

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このページ2023-02-21に更新しました。

イーサリアムを積立投資した結果
  • 毎月100ドル投資
  • 過去1年(2022-02-20年~2023-02-21)積立投資の
    利益率 0.2%(資産は 1.0倍)
  • 過去3年(2020-02-20年~2023-02-21)積立投資の
    利益率 154.8%(資産は 2.55倍)
  • 過去5年(2018-02-20年~2023-02-21)積立投資の
    利益率 379.0%(資産は 4.79倍)
  • 過去7年(2016-02-20年~2023-02-21)積立投資の
    利益率 3262.8%(資産は 33.63倍)
今はたまたまこの成績なの?
  • 過去2015-08-09年~2023-02-21年までの期間の投資データを使用。
    1,3,5,7年間積立投資を少しずつ開始時期をずらして
    反復シミュレーション
  • 1年間積立投資の
    平均利益率 299.8%
    (最大 3331.2% 最小 -76.4%)
  • 3年間積立投資の
    平均利益率 712.9%
    (最大 6784.8% 最小 -36.2%)
  • 5年間積立投資の
    平均利益率 2810.9%
    (最大 8213.6% 最小 210.9%)
  • 7年間積立投資の
    平均利益率 8543.0%
    (最大 18683.6% 最小 2849.7%)

こんにちは、hokkyokunです。

Pythonというプログラミング言語を用いて
過去データからシミュレーション(バックテスト)してみました。

バックテストとは実際の過去データから
投資のシミュレーションを行う手法です。

今回は2015-08-09年 ~ 2023-02-21年までの期間におけるシミュレーション結果です。

※シミュレーション結果は入念に計算を行っておりますが
利益を保証するものではございません。
ご自身でご判断の上投資をしてください。

仮想通貨(暗号資産)投資は必要か?

仮想通貨(暗号資産)への投資ってやっていますか?

基本的に、資産形成はインデックス投資を推奨しています。

具体的には

  • 全米株式投資のVTI
  • もしくは同等の動きをするファンド
    (SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド)

がおすすめとなります。

一方で、この投資ではおおよそ10年積立で資産2倍が一つの目安です。

過去シミュレーションした記事がこちらです。

現代の資産形成では最も確率が高く、
成長率の高い投資といえますが

お金持ちになるためには
15~20年、もしくはそれ以上必要になってくるでしょう。
(もちろん、投資金額にもよります)

資産形成速度をブーストさせるためには
ある程度攻めの投資も必要になってきます。

結論をいうと、

  • 大半の資産形成はインデックス投資
  • 一部分、数パーセントは仮想通貨を積立投資

これで資産形成をブーストできる可能性があります。

先ずはざっくりマンガで学ぶのもいいかもしれません。
私はこれを読みました。

キンドル版だと500円前後で
さくっと読めるので入門編に最適です。

暗号資産(仮想通貨)について知りたい方はこちらがおすすめ
ビットコイン取引所の黎明期の第一人者の著書です。

さて、
本ページでは、具体的にイーサリアムを積立投資すると
いくら資産が増えるのかシミュレーションをしてみましょう。

条件その他

シミュレーションに用いたデータ

シミュレーションに用いたデータは

Cryptorwatchというウェブサイトを活用しました。

正確に言うと、Pythonというプログラミング言語で
Cryptowatchが用意してくれているAPIを利用し、
データの取得を行っています。

こちらにデータ取得の様子を記事にしています。

Pythonを用いてデータの取得から
バックテスト、グラフ作成、記事投稿まで自動化しています。

Pythonは少し覚えるだけで、
初心者でも活用できるWebサービスの幅が広がります。

おすすめのプログラミング言語です。

※注意
取引所により価格データは異なります。

ただ、積立投資の場合、取引所間の価格差よりも
時間変化による価格変動の方が重要なため
どの取引所のデータかは考慮していません。

ルール

ざっくり説明すると

上記で取得した過去データを用い、
【1,3,5,7】年間、
毎月100ドルずつ投資を行った結果を示しています。

なお、税率は利益金額により変動し、
今後も税制度が変わる可能性があるため
税は考慮していません。

そもそもイーサリアムとは

引用

イーサリアム(英:Ethereum)とは、分散型アプリケーション(DApps)やスマート・コントラクトを構築するためのブロックチェーン・プラットフォームの名称、及び関連するオープンソース・ソフトウェア・プロジェクトの総称であり、イーサリアム・プロジェクトによって開発が進められている。イーサリアムを利用するのに必要な通貨(内部通貨)として「Ether(イーサ)」が用いられ、ユーティリティ通貨として使用される事が意図されている。また汎用コンピュータとして設計され、仮想マシン(Virtual Machine)が動かせる。

wikipedia

直近データ

ETH-USD
設立 2015-08-07
価格2023-02-21 1692.64
時価総額 207.066×10億ドル
52週レンジ 896.11 – 3,573.96
変動率(年初比) 41.64%
変動率(28日比) 6.72%
変動率(365日比) -35.46%
更新日 2023-02-20

チャート


イーサリアムの積立シミュレーション(バックテスト)

おまたせしました。
イーサリアムを積立投資した試算結果です。
直近から数えて1,3,5,7年間毎月1000円投資した結果を示しています。

1年間(2022-02-20年~2023-02-21年) 利益率は0.2%

2022-02-20年~2023-02-21年の1年間毎月100ドル積立投資した結果です。

  • 投資金額:1300ドル
  • 所持数:0.769152
  • 資産額:1302.0ドル
  • 利益率:0.2%

資産額は投資金額の1.0倍になりました。グラフはこのようになります。

3年間(2020-02-20年~2023-02-21年) 利益率は154.8%

2020-02-20年~2023-02-21年の3年間毎月100ドル積立投資した結果です。

  • 投資金額:3700ドル
  • 所持数:5.568994
  • 資産額:9426.0ドル
  • 利益率:154.8%

資産額は投資金額の2.55倍になりました。グラフはこのようになります。

5年間(2018-02-20年~2023-02-21年) 利益率は379.0%

2018-02-20年~2023-02-21年の5年間毎月100ドル積立投資した結果です。

  • 投資金額:6100ドル
  • 所持数:17.261172
  • 資産額:29217.0ドル
  • 利益率:379.0%

資産額は投資金額の4.79倍になりました。グラフはこのようになります。

7年間(2016-02-20年~2023-02-21年) 利益率は3262.8%

2016-02-20年~2023-02-21年の7年間毎月100ドル積立投資した結果です。

  • 投資金額:8500ドル
  • 所持数:168.872612
  • 資産額:285841.0ドル
  • 利益率:3262.8%

資産額は投資金額の33.63倍になりました。グラフはこのようになります。

今の投資成績はたまたまか?反復テスト

以上が最新データを用いて
過去1,3,5,7年間の積立投資で得られる結果です。

たまたま、今の結果になっただけじゃない?

仮想通貨(暗号資産)はまだまだ歴史の浅い資産なので
データが少ないのが現状ですが、

それでも、始めた時期により利益率は大きく変わります。
上記のデータだけをうのみにせず、
運用時期を少しずつずらしたシミュレーションも見ていきたいと思います。

ルール

ざっくり言うと以下となります。

  • 使用する過去データは
    2015-08-09年~2023-02-21年
  • 投資期間は1,3,5,7年間
    投資開始日を少しずつずらして反復試験

例えばビットコインを2020年2月7日から3年間投資すると考えます。

その場合、投資期間は
2020年2月7日~2023年2月7日までとなります。
利益率は38.56%です。

次に投資期間を少しずらし
2020年2月6日~2023年2月6日の3年間でシミュレーションします。
利益率は39.25%です。

これをデータのある限り繰り返し計算します。

1年間積立投資の反復結果(利益率の平均は299.8%)

データは以下の通りです。

  • シミュレーション回数は2382回
  • 利益率
    平均値は299.8%
    中央値は52.9%
    最大値は3331.2%
    最小値は-76.4%
  • 利益が出た回数は2382回中1682回
    71%の確率で利益が出た。

データの分布です。

3年間積立投資の反復結果(利益率の平均は712.9%)

データは以下の通りです。

  • シミュレーション回数は1651回
  • 利益率
    平均値は712.9%
    中央値は401.1%
    最大値は6784.8%
    最小値は-36.2%
  • 利益が出た回数は1651回中1583回
    96%の確率で利益が出た。

データの分布です。

5年間積立投資の反復結果(利益率の平均は2810.9%)

データは以下の通りです。

  • シミュレーション回数は921回
  • 利益率
    平均値は2810.9%
    中央値は3616.5%
    最大値は8213.6%
    最小値は210.9%
  • 利益が出た回数は921回中921回
    100%の確率で利益が出た。

データの分布です。

7年間積立投資の反復結果(利益率の平均は8543.0%)

データは以下の通りです。

  • シミュレーション回数は191回
  • 利益率
    平均値は8543.0%
    中央値は7281.0%
    最大値は18683.6%
    最小値は2849.7%
  • 利益が出た回数は191回中191回
    100%の確率で利益が出た。

データの分布です。

意外にビットコインは積立投資向き

反復シミュレーションいかがでしたでしょうか?

大前提として、以下のことを考慮して見なければいけません。

  • 投資に絶対はない
    未来の保証は誰にもできない
  • データが少ない

上記が大前提ですが、それでも過去のデータを知ることは重要だと考えます。

  • 仮想通貨は何度も上下の波があり
    (現時点では)歴史を繰り返す傾向にある。
  • 過去のおおよその変動率を知っておくことで
    良くも悪くも未来への準備ができる。

イーサリアム以外にも
色々な暗号資産(仮想通貨)の積立投資シミュレーションを行っています。

それを踏まえた私なりの結論は以下の通りです。

  • マイナー通貨の積立投資は厳しい
  • ただし、ビットコインやイーサリアムなど
    メジャー通貨とは意外に相性がいい!
  • 投資頻度は月一でも毎日でもあまり変わりはない

仮想通貨ってもっと大勝したり、大損したり、
ギャンブル要素の強い資産ってイメージありません?

マイナー通貨に関して言えば
その要素はかなり濃くあります。

しかし、ビットコインやイーサリアムに関して言えば

割と手堅く利益が出ていますし、
運が良ければ株などと比較にならないくらいの伸びを見せています。

  • たった一年でも
    ほとんどのケースで利益が出ています。
  • 数年積立すると
    その傾向はより顕著にみられます。
  • 仮想通貨はここ10年で2度も大暴落があったのにです。

私は、ビットコインとイーサリアムに積立投資をしようと思います。

マイナー通貨には運試し的に少額やってもいいかと思いますが、検討中です。
方針決まったら更新します。

まとめ

いかがでしたでしょうか

イーサリアムを積立した場合、
将来いくらくらいに資産が増えるかシミュレーションしてみました。

イーサリアムを積立投資した結果
  • 毎月100ドル投資
  • 過去1年(2022-02-20年~2023-02-21)積立投資の
    利益率 0.2%(資産は 1.0倍)
  • 過去3年(2020-02-20年~2023-02-21)積立投資の
    利益率 154.8%(資産は 2.55倍)
  • 過去5年(2018-02-20年~2023-02-21)積立投資の
    利益率 379.0%(資産は 4.79倍)
  • 過去7年(2016-02-20年~2023-02-21)積立投資の
    利益率 3262.8%(資産は 33.63倍)
今はたまたまこの成績なの?
  • 過去2015-08-09年~2023-02-21年までの期間の投資データを使用。
    1,3,5,7年間積立投資を少しずつ開始時期をずらして
    反復シミュレーション
  • 1年間積立投資の
    平均利益率 299.8%
    (最大 3331.2% 最小 -76.4%)
  • 3年間積立投資の
    平均利益率 712.9%
    (最大 6784.8% 最小 -36.2%)
  • 5年間積立投資の
    平均利益率 2810.9%
    (最大 8213.6% 最小 210.9%)
  • 7年間積立投資の
    平均利益率 8543.0%
    (最大 18683.6% 最小 2849.7%)

仮想通貨はあたるととてつもない資産となりますが、
歴史が浅く、まだどうなるかわかりません。

ただ、資産流入も同じく(株などより)少ないので
少しの流入で大きく価値が変動し、
ダイナミックな展開が期待できます。

私の資産形成方針は以下の通りです。


基本的な資産形成は株式にし、
資産形成のブースト要素として
数パーセント仮想通貨を取り込む。

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