ETFシミュレーション

【AGG積立】10年間でいくら?時価総額と配当金を過去データでリアルシミュレーション

このページは2022-12-30に更新しました。

AGGを10年毎月積立するとどうなる?
  • 2013年01月04日 ~ 現在(2022年12月30日)まで毎月100ドル投資
  • 配当金再投資の利益率は9.81%(資産は1.1倍)
    配当金の総額は1279.16ドル(税処理後)
  • 再投資なしでの利益率は-0.35%(資産は1.0倍)
    配当金の総額は1197.71ドル(税処理後)
  • 10年間配当金を再投資しながら
    積み立てた場合の真の配当利回り
    最後の年の配当金総額/平均購入単価=2.09%
今はたまたまこの成績なの?
  • 過去2003年09月30日~2022年12月30日までのデータでシミュレーション
    投資期間を10年とし、開始時期を少しずつずらす
  • 最大利益率は68.83%
    (投資期間2003年10月28日~2013年10月29日
  • 最小利益率は9.49%
    (投資期間2012年10月17日~2022年10月20日
  • 平均値は43.55%

こんにちは、hokkyokunです。

積立投資のシミュレーションを
Pythonというプログラミング言語で作ってみました。

よくある、年利を○○%とし、配当金は△△%で~といった
あり得ない固定の値ではなく、

実際の過去データを用いて
実際に投資した結果を可能な限り再現しています。

積立投資を長期で始めようと思う方はぜひ参考にしてみてください!

積立投資を行うには
SBI証券で三井住友カード ゴールドのクレジット積立がお勧めです。

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※シミュレーション結果は入念に計算を行っておりますが
利益を保証するものではございません。
ご自身でご判断の上投資をしてください。

シミュレーションに用いたデータ

シミュレーションに用いたデータは
米国版YahooFinanceが提供してくれている過去データを用いました。

正確に言うと、Pythonというプログラミング言語で
YahooFinanceのデータを取得し、
データ処理を行っています。

この手法はプロのデータサイエンティストも用いる
プログラミング言語とツールを利用しています。

こんな感じでごりごりにコードを書いています。
取得したデータはこんな感じです。

シミュレーションの設定および前提条件

ルール

ルールは以下の通りです。

  • 手数料は考慮しません。
  • 税金は配当金が出るたびに0.717を掛け算します。
    なぜ0.717かは後述。
  • このページでは
    評価額=株価(終値) × 持ち株数 + 残高(積立や配当金で増えた現金の残り)で表示します。
  • 購入は毎月、月初日に定額100ドルを入金し
    (データ、土日の関係上必ず〇月1日ではない)、
    前回の余りと今回入金した100ドルで買える株数を限界まで買います。
  • 例えば
    残高(前回の残り)が40ドル、
    月初日課金が100ドル、
    購入単価が130ドルの場合は
    購入数:1 残高:10ドル
  • 購入金額はその日の終値で買ったと仮定します。
  • 配当金を再投資していないものと
    配当金再投資した分をシミュレーション。
  • 配当金再投資は、権利落ち日に、配当金+残高で買える分を再投資。
    (実際には権利落ち日から数日以上たってから口座に入るが、簡略化。)
  • 全てドルベースで考慮。

税金について

残念ながら
配当金を受け取ったり、株を売ったりすると、
一部を税金として納めなければいけません。

しかも、米国株に投資すると
日本と米国からそれぞれ課税されます。

日本の課税は条件により取り戻せますが、
ここでは簡略化のため、取り戻しはしないこととします。

下記に参考値として税金の計算方法を記載しておきます。
(本サイトの税金ルールです。正確には税関係の書籍や税務署等に確認してください。)

  • 配当金の税金は米国でかかるものと日本国でかかるものがある。
  • 米国は配当金に対し、10%
  • 日本国は米国で税金を支払った残りに対し、日本円に換算後20.315%
  • 例えば一ドル120円、配当金100ドルの場合
    米国税金:100ドル×10/100=10ドル
    日本国税金:(100ドル-10ドル)×120×20.315/100=2194.02円
  • 為替を考慮すると面倒なので、簡略化して
    米国税金:100ドル×10/100=10ドル
    日本国税金:(100ドル-10ドル)×20.315/100=18.2835
    つまり税処理後:100-10-18.2835=71.7165
  • 税処理後金額は配当金×0.717で計算すると簡易的に値が求められる。

AGGとは

ブルームバーグのHPから引用すると
以下のように記載されています。

iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。米国の投資適格債券市場全体における銘柄に投資するこ とで、ブルームバーグ米国総合債券インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指 す。国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、およびCMBSを対象とする。

Bloomberg

プロフィールの表

カテゴリーはモーニングスターによる分類です。
ETFの規模によりLarge,Medium,Small
ETFの特徴によりValue,Blend,Growthに分類されています。

名称 更新日付
カテゴリー Intermediate-Term Bond 2022-12-19
ファンド iShares 2022-12-19
経費率 0.03% 2022-12-19
資産総額 83.444×10億ドル 2022-12-19
前日終値 99.6100 2022-12-19
年初来リターン -10.91% 2022-12-19
2021年利回り 1.82% 2022-12-19
52週レンジ 93.2000-114.6100 2022-12-19
52週高値からの騰落率 -13.09% 2022-12-19
現在の相場観 調整局面 2022-12-19

AGGの株価推移

右肩上がりが理想ですが、
積立投資の場合、そうでなくても配当金や直近の価格次第で利益は変わってきます。

シミュレーションしてみると案外利益が出ていたりします。

より詳しくAGGについて知りたい方は
下記にリンクを貼っておきます。

過去10年以上の
年間リターン配当金の推移経費率
セクター構成保有銘柄構成など

投資をするためには知っておくべき情報が詰まっています

これ一つで必要な情報は全部網羅しているので
ぜひ見ていってください。

https://www.hokkyokun.com/etf-agg/

AGGの総資産はいくらになるか

ルールをざっくり一度おさらいします。

  1. 毎月月初めに100ドルを積立
  2. 残高と合わせて限界まで株を買う。余りは残高としてストック。
  3. 配当金再投資の場合は配当金が出た瞬間に買えるだけ株を買う
  4. 配当金を再投資しない場合は、配当金はすべて別口座に移動させ、好きに使ったものとする。

結論(10年間積立) -配当金再投資有VS再投資無しVS積立-

10年間毎月100ドルずつ投資した結果です!!!

カテゴリー 評価額(2022-12-30) 評価額/積立総額
配当金再投資 13176.77 1.1
配当金再投資なし 11958.08 1.0
積立総額 12000.00 1.0

となります。単位はドルです。
評価額/積立総額は積立額に対し、何倍の資産に膨れ上がったかを示しています。

10年積立グラフで比較

グラフ(配当金再投資、配当金再投資なし、積立)はこちらです。

配当金再投資の詳細

配当金再投資をした場合
毎年の資産推移を示しました。

?年目 日付 評価額 利益率 積立累計 株価
積立開始 2013-01-04 100 0.00 100.0 87.42
1年後 2014-01-06 1308 0.58 1300.0 86.12
2年後 2015-01-05 2660 6.42 2500.0 91.53
3年後 2016-01-04 3922 6.00 3700.0 91.48
4年後 2017-01-04 5298 8.13 4900.0 93.84
5年後 2018-01-04 6793 11.36 6100.0 96.85
6年後 2019-01-04 8245 12.94 7300.0 97.56
7年後 2020-01-06 10407 22.43 8500.0 106.13
8年後 2021-01-04 12525 29.12 9700.0 113.37
9年後 2022-01-04 13593 24.70 10900.0 110.73
10年後 2022-12-30 13177 9.81 12000.0 96.99

配当金を再投資した場合
評価額は13177ドルとなり、
利益率は9.81
単に毎月100ドル積立貯金したより1.1倍に資産が増加

配当金再投資無しの詳細

配当金は投資に回さず、

配当金は生活資金や趣味などで使ったとし、
純粋に株価の成長だけで
資産がどれくらい資産が増えるか推移を示しました。

?年目 日付 評価額 利益率 積立累計 株価
積立開始 2013-01-04 100 0.00 100.0 87.42
1年後 2014-01-06 1295 -0.36 1300.0 86.12
2年後 2015-01-05 2607 4.27 2500.0 91.53
3年後 2016-01-04 3802 2.76 3700.0 91.48
4年後 2017-01-04 5085 3.77 4900.0 93.84
5年後 2018-01-04 6459 5.89 6100.0 96.85
6年後 2019-01-04 7733 5.93 7300.0 97.56
7年後 2020-01-06 9648 13.51 8500.0 106.13
8年後 2021-01-04 11521 18.77 9700.0 113.37
9年後 2022-01-04 12448 14.20 10900.0 110.73
10年後 2022-12-30 11958 -0.35 12000.0 96.99

配当金を再投資しない場合
評価額は11958ドルとなり、
利益率は-0.35
単に毎月100ドル積立貯金したより1.0倍に資産が増加

AGGの配当金はいくら積みあがるのか

AGGは配当金を毎年使っても10年後156ドル

毎月積み立てはするけど、
配当金は好きに使うお金!!資産は純粋に株価の成長だけ!!と割り切って
投資する方もいると思います。

では、配当金を再投資しない場合、
毎月の積立と株価の成長だけで配当金はどこまで成長するのでしょうか?

シミュレーションしてみました。

※最後の一年はまるまる一年のデータではないので、
前年より少ない可能性があります。必ずしも減額というわけではないです。

単位はドルです。

株数 配当金支給額/年 配当金総額
2013 13.0 13.93 13.93
2014 27.0 42.14 56.07
2015 40.0 67.33 123.41
2016 53.0 88.39 211.79
2017 65.0 109.30 321.09
2018 78.0 165.44 486.53
2019 89.0 185.20 671.74
2020 100.0 173.71 845.44
2021 111.0 154.80 1000.24
2022 123.0 197.47 1197.71
株数は123.0株まで成長しました。

2021年の利回りが1.82%だったので、
96.99(更新最終日:2022-12-30の値) × 1.82 / 100 × 123.0 = 217

税金分が引かれるので0.717をかけて(詳細は税金についてを参照)
217 × 0.717 = 156

年間156ドル程度を得られることになります。

10年積み立てた割に少ないわね

10年間、毎月100ドルは残念ながら
十分な入金力、継続力とは言えないのが現実です。

これが毎月500ドルになれば
156 × 5 =778ドルとなり、
毎年約101,133円収入があることになります(一ドル130円で計算)。

ちなみに配当金再投資をした場合は
株数は135.0株まで成長します。

同じように計算すると
10年後に110,610円となります。

毎月500ドル、10年積立
配当金再投資すれば、毎年110,610円
配当金を投資に回さないと、毎年101,133円

配当金を少しずつお小遣いとしてもらいながら、
少しずつ配当金を成長させていくか、

我慢して再投資をし、10年後に大きく実った果実をとっていくか
どちらがいいか、正解はないですね。

配当金の一年あたりの支給額とそれを積み立てた総額をグラフにしました。
配当金の総額は 2013/01/04から2022-12-30まで毎月100ドル投資し続けると

1197.71ドルとなります(配当金再投資無しの場合)。

ちなみに、配当金再投資有の場合は
1279.16ドルです。
ただし全部再投資していますので、自由に使わない前提です。

グラフはこちらです。

YOC(イールドオンコスト)-優良株の配当利回りは育てることができる。-

YOC(Yield On Cost:イールドオンコスト)という考え方があります。

YOCって何?

YOC(%) = (配当金) / (買ったときの値) × 100
で計算される

例えば2011年に買った株が以下の状態だったとします。

  1. 価格が50ドル
  2. 10年後に価格が100ドルに上昇
  3. 一株あたりの配当金が5ドル出た

さて、配当利回りとYOCはどうなったでしょうか?
2021年時点の配当利回りとYOCを計算してみます。

  • 配当利回り
    5 / 100 × 100 = 5%
  • YOC
    5 / 50 × 100 = 10%

同じ配当金ですが、資産効率は向上していることになります。
当然10年20年後には資産効率の高い銘柄に投資する方が有利です。

積立投資と一括購入、どちらがYOC的に良いか?

結論、合理的には一括購入一択です。

論理的には時期を見定めたり、購入時期を分散させるよりも
一日でも早く購入する方が単価が安くなりやすいです。

ただし、一括購入にはデメリットもあります。

一括投資のデメリット
  • 一括投資の方が始めるタイミングによって結果がばらつく
  • 一年目はつみたて投資よりも大きな損をする可能性もある
  • 国や証券会社の優遇措置を受けられない
    ただし、長期投資の場合はこれらを吹き飛ばすくらい資産効率はいい

これらのデメリットに耐えることができるなら
一括投資が最適解となります。

詳しくはこちらに記事を書いています

積立投資 VS 一括投資 理論的には一括投資有利。だが、積立投資を推す理由 こんにちは、hokkyokunです。 貯金など、ある程度まとまった資金を持っている方が投資を始める際、 と思われる...

メンタルを大事にするなら(これが投資では実は一番大事!!)
積立投資をお勧めします。

10年後のYOCは2.09%

プログラムで毎月積立した場合のYOCを
実際のデータから検証してみます。

配当金再投資

配当金を再投資した場合のYOCの推移です。

ETF 購買平均単価 当時の価格 配当金 利回り yoc 更新日時
AGG 2013 86.46 86.46 2.47 2.86 2.86 2023-01-04
AGG 2014 87.56 89.11 2.65 2.97 3.03 2023-01-04
AGG 2015 88.99 91.82 2.65 2.89 2.98 2023-01-04
AGG 2016 90.42 94.81 2.58 2.72 2.85 2023-01-04
AGG 2017 91.48 95.83 2.55 2.66 2.79 2023-01-04
AGG 2018 92.15 95.46 3.13 3.28 3.40 2023-01-04
AGG 2019 93.60 102.83 3.04 2.96 3.25 2023-01-04
AGG 2020 95.51 111.53 2.53 2.27 2.65 2023-01-04
AGG 2021 97.12 111.63 2.03 1.82 2.09 2023-01-04
  • 購買平均単価は毎月積立して購入した平均単価
  • 当時の価格は配当金権利が発生した日の平均単価
  • 配当金はその年の配当金の一株あたりの合計金額(ドル)
  • 利回りはその年の配当金合計額(ドル)/その年の配当金権利日の平均単価×100(%)
  • YOCはその年の配当金合計金額(ドル)/毎月積立して購入した平均単価×100(%)

配当金再投資無し

配当金を再投資しなかった場合のYOCです。

ETF 購買平均単価 当時の価格 配当金 利回り yoc 更新日時
AGG 2013 86.50 86.46 2.47 2.86 2.86 2023-01-04
AGG 2014 87.59 89.11 2.65 2.97 3.03 2023-01-04
AGG 2015 88.93 91.82 2.65 2.89 2.98 2023-01-04
AGG 2016 90.36 94.81 2.58 2.72 2.86 2023-01-04
AGG 2017 91.33 95.83 2.55 2.66 2.79 2023-01-04
AGG 2018 92.01 95.46 3.13 3.28 3.40 2023-01-04
AGG 2019 93.23 102.83 3.04 2.96 3.26 2023-01-04
AGG 2020 95.16 111.53 2.53 2.27 2.66 2023-01-04
AGG 2021 96.79 111.63 2.03 1.82 2.10 2023-01-04
  • 購買平均単価は毎月積立して購入した平均単価
  • 当時の価格は配当金権利が発生した日の平均単価
  • 配当金はその年の配当金の一株あたりの合計金額(ドル)
  • 利回りはその年の配当金合計額(ドル)/その年の配当金権利日の平均単価×100(%)
  • YOCはその年の配当金合計金額(ドル)/毎月積立して購入した平均単価×100(%)

ETFの王者VTIとの比較

最後にETFの王者VTIとの比較をしてみたいと思います。

どちらも配当金を再投資して
その評価額の推移をグラフ化しました。

2022/12/30時点では
評価額は表の通りです。

日付 AGG VTI
2022-12-30 13176.77 21464.1
やはりVTIの方がAGGより評価額が高いですね。

おまけ1-今の投資成績はたまたまか?

以上が最新データを用いて
10年前から投資をして、
現在までにいくらになるかのシミュレーションだったのですが、

たまたま今の金額になっただけじゃない?

このように思うこともあるかと思います。

そこでこのETFが設立されてからのデータで限りはあるのですが、
過去19年間のデータを用いて、10年間投資のシミュレーションを複数回やってみました。

ルール

ざっくりいうと以下となります。

  1. 投資期間を10年間とし、
    開始日付をずらしながらシミュレーション
  2. 投資期間の変更による
    利益率や資産のばらつき具合などを検証する

詳しいルールは以下の通りです。
時間があればご確認ください。

  • 過去データを用いて積立シミュレーションを行う
  • 積立投資は10年間毎月100ドルを月初に投資
  • 投資満了後の利益率を評価対象とする
  • 配当金は再投資
  • 配当金にかかる税金は国内分(20.315%)+米国分(10%)とし、
    差し引いたものを再投資の資金とする
  • 投資の開始日は一営業日ずつずらし、統計を取る

例えば、VTIで検証したとします。
2001年6月18日~2011年6月22日までの投資期間で

  1. 毎月月初に100ドル+前回の残高で買えるだけ買います。
  2. 配当金は再投資します。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日~2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データ(利益率の平均値は43.55%)

ざっくり結論です。

  • 検証期間は2003年09月30日~2022年12月30日
  • シミュレーション回数は2329回
  • 利益率
    • 平均値は43.55%
    • 中央値は43.55%
    • 最大値は68.83%
      (投資期間2003年10月28日~2013年10月29日)
    • 最小値は9.49%
      (投資期間2012年10月17日~2022年10月20日)

データの分布

シミュレーションは2003年09月30日~2022年12月30日にかけて
2329回行っていますが、

10年間積立した2329回のデータの分布は以下の通りです。

これを見ると全シミュレーションのうち、
例えば利益率が100%になったのは何回かわかります。

未来はこの分布の通りとはならないかもしれませんが、
ざっくりこれくらいの範囲を期待値として持っていていいと思います。

グラフ(利益率の推移)

10年積立の推移はこのようになります。

上位25%と下位25%に挟まれた
黄色の部分が真ん中50%の範囲です。

ちなみに15年積立した場合は以下のようになります。

最新の積立状況と過去のデータの統計値を比較して
今後のあり得る未来の範囲の予想に役立てばと思います。

おまけ2-超長期で投資-20年で1.6倍

超長期積立の資産評価額

最後にこのETFが設定開始されてからずっと積立投資
=超長期にわたって積立投資した場合のデータを見てみます。

?年目 日付 評価額 利益率 積立累計 株価
積立開始 2003-09-29 100 0.00 100.0 55.98
1年後 2004-09-29 1361 4.69 1300.0 57.99
2年後 2005-09-29 2706 8.24 2500.0 59.67
3年後 2006-09-29 4217 13.99 3700.0 61.57
4年後 2007-10-01 6043 20.87 5000.0 64.34
5年後 2008-09-29 7646 25.35 6100.0 66.48
6年後 2009-09-29 10178 39.43 7300.0 73.91
7年後 2010-09-29 12634 48.64 8500.0 79.55
8年後 2011-09-29 14946 54.08 9700.0 83.21
9年後 2012-10-01 17522 59.29 11000.0 87.64
10年後 2013-09-30 18673 54.33 12100.0 85.90
11年後 2014-09-29 21063 58.37 13300.0 89.45
12年後 2015-09-29 23324 60.86 14500.0 91.95
13年後 2016-09-29 26331 67.71 15700.0 96.84
14年後 2017-09-29 28042 65.93 16900.0 96.64
15年後 2018-10-01 29581 62.54 18200.0 95.35
16年後 2019-09-30 34623 79.39 19300.0 105.48
17年後 2020-09-29 38972 90.11 20500.0 112.87
18年後 2021-09-29 40272 85.59 21700.0 111.63
19年後 2022-09-29 36114 57.70 22900.0 95.70
20年後 2022-12-30 37140 60.09 23200.0 96.99
20年間
積立投資すると37140ドルになります。

超長期積立のYOC

ついでにYOCも設定開始以来、積立投資すると
どうなるか見てみます。

ETF 購買平均単価 当時の価格 配当金 利回り yoc 更新日時
AGG 2004 56.92 57.34 3.55 6.19 6.24 2023-01-04
AGG 2005 57.93 59.36 4.08 6.87 7.04 2023-01-04
AGG 2006 58.69 60.56 4.67 7.71 7.96 2023-01-04
AGG 2007 59.93 63.96 4.91 7.68 8.19 2023-01-04
AGG 2008 61.31 67.58 4.66 6.90 7.60 2023-01-04
AGG 2009 62.93 72.00 4.00 5.56 6.36 2023-01-04
AGG 2010 64.74 77.30 3.94 5.10 6.09 2023-01-04
AGG 2011 66.49 81.40 3.49 4.29 5.25 2023-01-04
AGG 2012 68.43 86.51 3.28 3.79 4.79 2023-01-04
AGG 2013 69.90 86.46 2.47 2.86 3.53 2023-01-04
AGG 2014 71.32 89.11 2.65 2.97 3.72 2023-01-04
AGG 2015 72.76 91.82 2.65 2.89 3.64 2023-01-04
AGG 2016 74.18 94.81 2.58 2.72 3.48 2023-01-04
AGG 2017 75.49 95.83 2.55 2.66 3.38 2023-01-04
AGG 2018 76.76 95.46 3.13 3.28 4.08 2023-01-04
AGG 2019 78.22 102.83 3.04 2.96 3.89 2023-01-04
AGG 2020 79.73 111.53 2.53 2.27 3.17 2023-01-04
AGG 2021 81.04 111.63 2.03 1.82 2.50 2023-01-04

まとめ

いかがでしたでしょうか。
もういちどまとめます

AGGを10年毎月積立するとどうなる?
  • 2013年01月04日 ~ 現在(2022年12月30日)まで毎月100ドル投資
  • 配当金再投資の利益率は9.81%(資産は1.1倍)
    配当金の総額は1279.16ドル(税処理後)
  • 再投資なしでの利益率は-0.35%(資産は1.0倍)
    配当金の総額は1197.71ドル(税処理後)
  • 10年間配当金を再投資しながら
    積み立てた場合の真の配当利回り
    最後の年の配当金総額/平均購入単価=2.09%
今はたまたまこの成績なの?
  • 過去2003年09月30日~2022年12月30日までのデータでシミュレーション
    投資期間を10年とし、開始時期を少しずつずらす
  • 最大利益率は68.83%
    (投資期間2003年10月28日~2013年10月29日
  • 最小利益率は9.49%
    (投資期間2012年10月17日~2022年10月20日
  • 平均値は43.55%

積立投資を行うには
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おすすめの投資方法は米国株インデックスETF×積立投資×つみたてNISAですが、
結局どこの証券会社でも米国株インデックス投資は可能ですし変わりません。

変わるのはクレジットカードで投資したときのポイント付与率であり、
総合的にはSBI証券×三井住友カード ゴールドが最適解です。

【クレカ積立】積立投資の最適解はつみたてNISA×SBI証券×三井住友カードゴールドである理由

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何かの参考になれば幸いです。
こんな感じでお金に関するトピックや知識 × プログラミングで
人生を豊かにしたいと思います。
ではでは。