こんにちはhokkyokunです。
Pythonを使って
仮想通貨投資をした効果をシミュレーションしてみました。
仮想通貨と聞いて
どういう印象をうけますか？
仮想通貨なんて
ギャンブルだろ？
あんなので儲かるやつは
一握りだよ
正直私もそう思っていました。
なので、投資は基本的にインデックス投資
それも米国株への集中投資を基本としています。
しかし、Pythonというプログラミング言語を使用した
シミュレーション（バックテスト）を行うことで
その印象は全く変わりました。
結論を言うと
私はこの結論を得てから
仮想通貨を始める準備を整えています。
ここでは仮想通貨に関してPythonを使った研究結果について
ご紹介していきたいと思います。
シミュレーション（バックテスト）結果
調査対象の通貨ペア
調査対象の通貨ペアは以下の通りです。
| 通貨ペア | 名称 |
|---|---|
| BTC-USD | ビットコイン |
| ETH-USD | イーサリアム |
| XRP-USD | リップル |
| MATIC-USD | ポリゴン |
| MKR-USD | メイカー |
| LINK-USD | チェーンリンク |
| DOT-USD | ポルカドット |
| XTZ-USD | テゾス |
| XLM-USD | ステラルーメン |
| BAT-USD | ベーシックアテンショントークン |
| ETC-USD | イーサリアムクラシック |
| LTC-USD | ライトコイン |
| BCH-USD | ビットコインキャッシュ |
| LSK-USD | リスク |
データ量が圧倒的にドル建ての方が多いため
本ページも基本的には全てドル建てで扱います。
一方でこれらの銘柄は
円建てであればほとんどの日本の仮想通貨取引所で買うことができます。
仮想通貨利益ランキング
さて、上記の通貨ペアで最も利益のでた通貨ペアを
ランキングで紹介します。
過去1,3,5年間積立した場合の利益率についてまとめました。
※通貨ペアにより過去データの量は異なります。
必要なデータ量が確保できるものだけで比較していますので、
年数が大きくなるにつれて通貨ペアの数も少なくなります。
過去1年 (2022-02-21 ~ 2023-02-21) 積立ランク
過去1年 (2022-02-21 ~ 2023-02-21)の積立の成績の良かったランキングです。
| ランク | 通貨ペア | 評価額(ドル) | 利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ポリゴン | 2140.97 | 64.69 |
| 2 | ライトコイン | 1752.88 | 34.84 |
| 3 | リスク | 1427.93 | 9.84 |
| 4 | ビットコイン | 1305.36 | 0.41 |
| 5 | イーサリアム | 1301.90 | 0.15 |
| 6 | チェーンリンク | 1270.81 | -2.25 |
| 7 | ポルカドット | 1200.02 | -7.69 |
| 8 | イーサリアムクラシック | 1199.57 | -7.73 |
| 9 | ビットコインキャッシュ | 1193.64 | -8.18 |
| 10 | ベーシックアテンショントークン | 1158.84 | -10.86 |
| 11 | リップル | 1115.98 | -14.16 |
| 12 | メイカー | 1024.55 | -21.19 |
| 13 | テゾス | 1019.76 | -21.56 |
| 14 | ステラルーメン | 985.26 | -24.21 |
トップ５の通貨ペアをグラフにしてみました。
過去3年 (2020-02-21 ~ 2023-02-21) 積立ランク
過去3年 (2020-02-21 ~ 2023-02-21)の積立の成績の良かったランキングです。
| ランク | 通貨ペア | 評価額(ドル) | 利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | イーサリアム | 9426.30 | 154.76 |
| 2 | イーサリアムクラシック | 6599.30 | 78.36 |
| 3 | ビットコイン | 4730.44 | 27.85 |
| 4 | ライトコイン | 4580.98 | 23.81 |
| 5 | リップル | 3723.02 | 0.62 |
| 6 | チェーンリンク | 3425.37 | -7.42 |
| 7 | ベーシックアテンショントークン | 3407.12 | -7.92 |
| 8 | メイカー | 3206.68 | -13.33 |
| 9 | リスク | 3152.03 | -14.81 |
| 10 | ステラルーメン | 2771.97 | -25.08 |
| 11 | ビットコインキャッシュ | 2114.52 | -42.85 |
| 12 | テゾス | 1974.08 | -46.65 |
トップ５の通貨ペアをグラフにしてみました。
過去5年 (2018-02-21 ~ 2023-02-21) 積立ランク
過去5年 (2018-02-21 ~ 2023-02-21)の積立の成績の良かったランキングです。
| ランク | 通貨ペア | 評価額(ドル) | 利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | イーサリアム | 29216.95 | 378.97 |
| 2 | イーサリアムクラシック | 14137.69 | 131.77 |
| 3 | ビットコイン | 13773.98 | 125.80 |
| 4 | ライトコイン | 8294.03 | 35.97 |
| 5 | ベーシックアテンショントークン | 6845.13 | 12.22 |
| 6 | リップル | 6303.42 | 3.33 |
| 7 | ステラルーメン | 4740.39 | -22.29 |
| 8 | ビットコインキャッシュ | 3236.16 | -46.95 |
トップ５の通貨ペアをグラフにしてみました。
詳細はこちら
ランキングは上記のようになりましたが
これらの結果についてより詳細を知りたい方は
こちらに個別記事ありますので参照いただければ幸いです。
本ページのランキングは直近の期間一回で判断しています。
ただその場合、その通貨によっては、
たまたま成績の良かった期間である可能性があります。
そこで、期間を少しずつずらしならがら
反復シミュレーションを各通貨ペア毎にシミュレーションしています。
ちなみに、ビットコインとイーサリアムはめちゃくちゃ良い結果です。
今後の研究テーマ
今後仮想通貨を分析する上で知っておきたいテーマを考えました。
これらを一つ一つ研究し、
記事にしていきたいと思います。
- 毎月投資、毎週投資、毎日投資
ビットコインと相性がいいのはどれ？ - 米国株とビットコインの相関性
- 米国株とビットコインの適切な割合
- デジタルゴールド
金とビットコインの相関性調査
私の仮想通貨投資の戦略
以上が現時点での私の仮想通貨に対する
研究結果です。
これを踏まえての今後の私の戦略ですが、
大前提として、以下のことを考慮して見なければいけません。
- 投資に絶対はない
未来の保証は誰にもできない - データが少ない
上記が大前提ですが、それでも過去のデータを知ることは重要だと考えます。
- 仮想通貨は何度も上下の波があり
(現時点では)歴史を繰り返す傾向にある。 - 過去のおおよその変動率を知っておくことで
良くも悪くも未来への準備ができる。
これを踏まえた私なりの結論は以下の通りです。
ビットコイン・イーサリアムは紆余曲折があるにしても
価格は上昇傾向にあり、かつ、
仮想通貨のなかでは最も認知された存在となっています。
これらが絶対ではないにしても
現時点では株式以上の上昇率も期待できます。
また、今後は
米国株が成長速度が鈍化するという懸念も多く、
そのリスクヘッジとしても期待しています。
マイナー通貨は正直どうなるかわかりません。
ただ、次のビットコインやイーサリアムになるものに当たればいい
と思い買っていこうと思います。
